創価大学

研究者情報データベース

日本語 English

TOP
所属別検索
キーワード検索
研究分野別検索
条件指定検索

創価大学
ホームページ

浅井 学 (アサイ マナブ,ASAI Manabu)

基本情報 研究分野 教育 研究 学内活動 学外活動

 

書籍等出版物
No.タイトル URL, 担当区分, 出版社, 出版年月, 担当範囲, ISBN 
1
先物金利モデルの予測力:HJMモデルを中心として , , 森棟公夫・刈谷武昭編『リスク管理と金融・証券投資戦略』東洋経済新報社, 1998年, ,  

 

論文
No.論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI 
1
The Impact of Jumps and Leverage in Forecasting the Co-Volatility of Oil and Gold Futures , Energies, 12( 17), 3379- 3379, 2019年09月02日, https://doi.org/10.3390/en12173379 
2
Realized stochastic volatility with general asymmetry and long memory , JOURNAL OF ECONOMETRICS, 199( 2), 202- 212, 2019年01月, https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.12.005 
3
カルマン・フィルターによるRealized Stochastic Volatilityモデルの疑似最尤推定について , 日本統計学会誌, 48( 2), 215- 238, 2018年,  
4
Estimating and Forecasting Generalized Fractional Long Memory Stochastic Volatility Models , JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, 10( 4),  , 2017年12月, https://doi.org/10.3390/jrfm10040023 
5
Forecasting the volatility of Nikkei 225 futures , Journal of Futures Markets, 37( 11), 1141- 1152, 2017年11月, https://doi.org/10.1002/fut.21847 
6
Asymptotic Theory for Extended Asymmetric Multivariate GARCH Processes , International Journal of Statistics and Probability, 6( 6), 13- 13, 2017年09月15日, https://doi.org/10.5539/ijsp.v6n6p13 
7
A fractionally integrated Wishart stochastic volatility model , Econometric Reviews, 36( 1-3), 42- 59, 2017年, https://doi.org/10.1080/07474938.2015.1114235 
8
Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage , Computational Statistics & Data Analysis, 100,  331- 350, 2016年08月, https://doi.org/10.1016/j.csda.2014.10.012 
9
Generalized Fractional Processes with Long Memory and Time Dependent Volatility Revisited , Econometrics, 4( 37), 1- 22, 2016年,  
10
Stochastic Multivariate Mixture Covariance Model , Journal of Forecasting, 36( 2), 139- 155, 2016年, https://doi.org/10.1002/for.2419 
11
Long Memory and Asymmetry for Matrix-Exponential Dynamic Correlation Processes , JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS, 7( 1), 69- 94, 2015年01月, https://doi.org/10.1515/jtse-2013-0012 
12
Forecasting Value-at-Risk using block structure multivariate stochastic volatility models , International Review of Economics and Finance, 40,  40- 50, 2015年, https://doi.org/10.1016/j.iref.2015.02.004 
13
Forecasting co-volatilities via factor models with asymmetry and long memory in realized covariance , Journal of Econometrics, 189( 2), 251- 262, 2015年, https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2015.03.020 
14
Leverage and feedback effects on multifactor Wishart stochastic volatility for option pricing , Journal of Econometrics, 187( 2), 436- 446, 2015年, https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2015.02.029 
15
Bayesian Analysis of General Asymmetric Multivariate GARCH Models and News Impact Curves , Journal of the Japan Statistical Society, 45( 2), 129- 144, 2015年, https://doi.org/10.14490/jjss.45.129 
16
Heterogeneous asymmetric dynamic conditional correlation model with stock return and range , Journal of Forecasting, 32( 5), 469- 480, 2013年, https://doi.org/10.1002/for.2252 
17
Stochastic Covariance Models , Journal of the Japan Statistical Society, 43( 2), 127- 162, 2013年, https://doi.org/10.14490/jjss.43.127 
18
Stress testing correlation matrices for risk management , North American Journal of Economics and Finance, 26,  310- 322, 2013年, https://doi.org/10.1016/j.najef.2013.02.007 
19
Matrix exponential stochastic volatility with cross leverage , Computational Statistics and Data Analysis, 100,  331- 350, 2013年, https://doi.org/10.1016/j.csda.2014.10.012 
20
Forecasting volatility via stock return, range, trading volume and spillover effects: The case of Brazil , North American Journal of Economics and Finance, 25,  202- 213, 2013年, https://doi.org/10.1016/j.najef.2012.06.005 
21
Asymmetry and long memory in volatility modeling , Journal of Financial Econometrics, 10( 3), 495- 512, 2012年, https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbr015 
22
Estimation and Forecasting with Noisy Realized Volatility , Computational Statistics & Data Analysis, 56( 1), 217- 230, 2012年, https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.06.024 
23
Forecasting volatility using range data: Analysis for emerging equity markets in Latin America , Applied Financial Economics, 22( 6), 461- 470, 2012年, https://doi.org/10.1080/09603107.2011.617694 
24
Asymmetry and Long Memory in Volatility Modeling , Journal of Financial Econometrics, 10( 3), 495- 512, 2012年, https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbr015 
25
Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models , Econometric Reviews, 30( 5), 548- 564, 2011年, https://doi.org/10.1080/07474938.2011.553156 
26
Dynamic Conditional Correlations for Asymmetric Processes , Journal of the Japan Statistical Society, 41( 2), 143- 157, 2011年, https://doi.org/10.14490/jjss.41.143 
27
Dynamic Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models , Econometric Reviews, 24( 3), 317- 332, 2011年, https://doi.org/10.1080/07474930500243035 
28
General Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Range Data: Estimation and Empirical Evidence from Emerging Equity Markets , Applied Financial Economics, 20( 13), 1041- 1049, 2010年, https://doi.org/10.1080/09603101003724356 
29
The Structure of Dynamic Correlations in Multivariate Stochastic Volatility Models , Journal of Econometrics, 150( 2), 182- 192, 2009年, https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.012 
30
Multivariate Stochastic Volatility , T.G. Andersen, R.A. Davis, J.-P. Kreiss and T. Mikosch (eds.), Handbook of Financial Time Series, Springer-Verlag, New York, ,  365- 400, 2009年, https://doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8_16 
31
Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models with Mixture-of-Normal Distributions , Mathematics and Computers in Simulation, 79( 8), 2579- 2596, 2009年, https://doi.org/10.1016/j.matcom.2008.12.013 
32
Multivariate Stochastic Volatility, Leverage and News Impact Surfaces , Econometrics Journal, 12( 2), 292- 309, 2009年, https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2009.00284.x 
33
Multivariate stochastic volatility, leverage and news impact surfaces , Econometrics Journal, 12( 2), 292- 309, 2009年, https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2009.00284.x 
34
A Portfolio Index GARCH Model , International Journal of Forecasting, 24( 3), 449- 461, 2008年, https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.06.006 
35
Autoregressive Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions: A Comparison with Multifactor Volatility Models , Journal of Empirical Finance, 15( 2), 332- 341, 2008年, https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2006.06.006 
36
A Distribution-Free Test for Symmetry with an Application to S&P Index Returns , Applied Economics Letters, 15( 6), 461- 464, 2008年, https://doi.org/10.1080/13504850600706438 
37
The Relationship between Stock Return Volatility and Trading Volume: The Case of The Philippines , Applied Financial Economics, 18( 16), 1333- 1341, 2008年, https://doi.org/10.1080/09603100701604274 
38
Portfolio Single Index (PSI) Multivariate Conditional and Stochastic Volatility Models , Mathematics and Computers in Simulation, 78( 2-3), 209- 214, 2008年, https://doi.org/10.1016/j.matcom.2008.01.014 
39
Non-Trading Day Effects in Asymmetric Conditional and Stochastic Volatility Models , Econometrics Journal, 10( 1), 113- 123, 2007年, https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00201.x 
40
Comparison of MCMC Methods for Estimating GARCH Models , Journal of the Japan Statistical Society, 36( 2), 199- 212, 2006年, https://doi.org/10.14490/jjss.36.199 
41
Multivariate Stochastic Volatility: A Review , Econometric Reviews, 25( 2-3), 145- 175, 2006年, https://doi.org/10.1080/07474930600713564 
42
Asymmetric Multivariate Stochastic Volatility , Econometric Reviews, 25( 2-3), 453- 473, 2006年, https://doi.org/10.1080/07474930600712913 
43
Comparison of MCMC Methods for Estimating Stochastic Volatility Models , Computaional Economics, 25( 3), 281- 301, 2005年, https://doi.org/10.1007/s10614-005-2974-4 
44
金融派生証券の価格付けとMCMC , 和合肇 編 『ベイズ計量経済分析: マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用』, 東洋経済新報社, ,  295- 327, 2005年,  
45
Testing for Serial Correlation in the Presence of Stochastic Volatility , Asia-Pacific Financial Markets, 7( 4), 321- 337, 2000年, https://doi.org/10.1023/A:1010093608857 
46
Time Series Evidence on a New Keynesian Theory of the Output-Inflation Trade-Off , Applied Economics Letters, 6( 9), 539- 541, 1999年, https://doi.org/10.1080/135048599352556 
47
Essays in Nonstationary Financial Time Series , 筑波大学, ,   , 1998年11月,  
48
A New Method to Estimate Stochastic Volatility Models: A Log-GARCH Approach , Journal of the Japan Statistical Society, 28( 1), 101- 114, 1998年, https://doi.org/10.14490/jjss1995.28.101 
49
The Japanese Stock Market and the Macroeconomy: An Empirical Investigation (with T. Shiba) , Asia-Pacific Financial Markets, 2( 3), 259- 267, 1995年, https://doi.org/10.1007/BF02425199 

 

MISC
No.MISCタイトル URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日) 
1
Covariance Matrix of Quasi-Maximum Likelihood Estimator of ARFIMA Models , 創価経済論集, 47( 1), 55- 66, 2018年03月31日 
2
A Multivariate Asymmetric Long Memory Conditional Volatility Model with X, Regularity and Asymptotics , PROCEEDINGS OF THE 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, FINANCE AND STATISTICS (ICEFS 2017), 26,  1- 7, 2017年 
3
ボラティリティについて (平田純一教授退任記念論文集) , 立命館経済学 = The Ritsumeikan economic review : the bi-monthky journal of Ritsumeikan University, 64( 5), 619- 634, 2016年03月 
4
フーリエ変換とオプション価格の評価 (板垣有記輔教授退職記念号) , 創価経済論集 = The Soka economic studies quarterly, 45( 1), 49- 59, 2016年03月 
5
Overreaction index for stock markets , 創価経済論集, 40( 1), 45- 49, 2011年03月 
6
創価教育研究所編 『池田思想研究への道』 , 創価教育, ( 3), 269- 270, 2010年03月16日 
7
ラグランジュ乗数検定について , 創価経済論集, 39( 1), 67- 77, 2010年03月 
8
Comparison of MCMC methods for estimating GARCH models , 日本統計学会講演報告集, 71,  157- 158, 2003年09月01日 
9
C-5 Comparison of MCMC Methods for Estimating GARCH Models(Summary of the Reports at the 71th Annual Meeting) : , 日本統計学会誌, 33( 3),  , 2003年 
10
ブラウン運動・確率微分方程式・利子率の期間構造のモデル , 立命館経済学, 49( 4), 469- 487, 2000年10月 
11
Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions : A Bayesian Analysis , 日本統計学会講演報告集, 68,  341- 342, 2000年07月01日 
12
Markov Chain Monte Carlo Simulation Methods〔和文〕 , 立命館経済学, 49( 1), 13- 42, 2000年04月 
13
VARモデルにおける共和分,ECM因果関係の分析 , 立命館経済学, 48( 6), 1001- 1019, 2000年02月 
14
B′-3 Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions:A Bayesian Analysis(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (1)) , 日本統計学会誌, 30( 3),  , 2000年 
15
単変量時系列の分析 , 立命館経済学, 48( 2), 208- 235, 1999年06月 
16
A Method to Estimate Random Walk Stochastic Volatility Models , Far East Journal of Theoretical Statistics, 3( 1), 187- 212, 1999年 
17
Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models , SSRN Electronic Journal, ,   ,   

 

講演・口頭発表等
No.講演・口頭発表タイトル, 会議名, 発表年月日, 主催者, 開催地 
1
Dynamic Conditional Correlations for Realized Covariances, International Symposium on Forecasting, 2013年, ,  
2
The Structure of Dynamic Correlations in Multivariate Stochastic Volatility Models, 日本統計学会第74回大会, 2013年, ,  
3
Multivariate Stochastic Volatility: Leverage and News Impact Surfaces, Econometric Society European Meeting, 2013年, ,  
4
A New Method for Estimation and Forecasting with Noisy Realized Volatility, Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society, 2013年, ,  
5
Stochastic Covariance Models, International Symposium on Financial Engineering and Risk Management 2010, 2013年, ,  
6
A New Method for Estimation and Forecasting with Noisy Realized Volatility, International Symposium on Forecasting, 2013年, ,  
7
Continuous Time Dynamic Correlation Model, The 31st Annual International Symposium on Forecasting, 2013年, ,  
8
Continuous Time Dynamic Correlation Model, European Meeting of Econometric Society 2011, 2013年, ,  
9
A New Method for Estimating Integarated Volatility with Noisy Realized Volatility, Far Eastern Meeting of Econometric Society, 2013年, ,  
10
The Structure of Dynamic Correlations in Multivariate Stochastic Volatility Models, International Symposium on Statistical Analysis of Spatio-Temporal Data, 2013年, ,  
11
Stochastic Covariance Models, International Conference on Computational and Financial Econometrics 2010, 2013年, ,  
12
The Structure of Dynamic Correlations in Multivariate Stochastic Volatility Models, International Workshop on Bayesian Statistics and Applied Econometrics, 2013年, ,  
13
Stochastic Covariance Models, Econometric Society, World Congress 2010, 2013年, ,  
14
Continuous Time Dynamic Correlation Model, Singapore Economic Review Conference 2011, 2013年, ,  
15
Continuous-time Multivariate Stochastic Volatility Models, International Workshop on Applied Bayesian Statistics and Econometrics, 2013年, ,  
16
Measuring Market Risk, The VII International Interdisciplinary Scientific Research Congress, 2013年, ,  
17
Causality Analysis for Structural VAR with Dynamic Covariance, Singapore Economic Review Conference, 2013年, ,  
18
The Structure of Conditional, Stochastic and Realized Covariance Matrices, International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics, 2013年, ,  
19
Heterogeneous Markets Effects for Asymmetric Dynamic Conditional Correlation Model with Stock Return and Range, 4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics, 2013年, ,  
20
The Structure of Dynamic Correlations in Multivariate Stochastic Volatility Models, Financial Econometrics, Universiti de Montrial, Canada, 2013年, ,  
21
Continuous Time Dynamic Correlation Model, The 2011 Tsinghua International Conference in Econometrics, 2013年, ,  
22
Continuous Time Dynamic Correlation Model, Asian Meeting of Econometric Society 2011, 2013年, ,  

 

受賞
No.受賞年月, 授与機関, 賞名, (対象業績)タイトル 
1
2018年07月, 日本統計学会, 研究業績賞,  
2
2007年, , Marquis Who's Who in the World,  

 

共同研究・競争的資金等の研究課題
No.提供機関, 制度名, 課題名等, 資金種別, 研究期間 
1
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 高次元・高頻度データによる金融資産のリスク分析, ,  2019年04月 - 2022年03月 
2
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 実現ボラティリティにおける長期記憶性の検証, 競争的資金,  2016年04月 - 2019年03月 
3
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 実現共分散における長期記憶性と非対称性, 競争的資金,  2013年04月 - 2016年03月 
4
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究(B), 実現共分散モデルの特定化と予測, 競争的資金,  2011年 - 2012年 
5
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究(B), 実現ボラティリティ・モデルの予測力の評価, 競争的資金,  2009年 - 2010年 
6
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(A), アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング, ,  2008年 - 2012年 
7
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究(B), 時変動リバレッジ・モデルによるリスク分析, 競争的資金,  2007年 - 2008年 
8
日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究(B), 多変量非対称SVモデルによる株式市場の分析, 競争的資金,  2005年 - 2006年 

 

Works(作品等)
No.作品名, 作品分類, 発表年月, 発表場所(開催地) 
1
実現共分散モデルの特定化と予測, ,  2011年 - 2012年,  
2
実現ボラティリティ・モデルの予測力の評価, ,  2009年 - 2010年,  
3
アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング, ,  2008年 - 2012年,  
4
実現ボラティリティによる金融市場の分析: 非対称モデルと多変量モデル, ,  2007年 - 2007年,  
5
時変動リバレッジ・モデルによるリスク分析, ,  2007年 - 2008年,  
6
多変量非対称SVモデルによる株式市場の分析, ,  2005年 - 2006年,  
7
Multivariate Stochastic Volatility Models, ,  2005年 - 2005年,