公式と例題で学びなおす高校数学 , 単著, 共立出版, 2025年11月, , 9784320115927 

公式と例題で学ぶ大学数学の基礎 , , 共立出版, 2025年04月, , 9784320115774 

公式と例題で学ぶ統計学入門 , , 共立出版, 2024年08月, , 9784320115651 

データ解析のための数理統計入門 , , 共立出版, 2023年10月, , 9784320115514 

Stein estimation , 共著, Springer, 2023年, , 9789819960767 

Mixed-effects models and small area estimation , 共著, Springer, 2023年, , 9789811994852 

Shrinkage estimation for mean and covariance matrices , 共著, Springer, 2020年, , 9789811515958 

現代数理統計学の基礎 , , 共立出版, 2017年04月, , 9784320111660 

統計学 = Statistics , 共著, 東京大学出版会, 2016年10月, , 9784130629218 

The Stein phnomenon in simultaneous estimation : A review , , Applied Statistical Science (]G0003[), 1998年, ,  

Double shrinkage estimators of ratio of variances. , , Multidimensional Statistical Analysis and Theory of Random Matrices, 1996年, ,  

Priors for second-order unbiased Bayes estimators , Biometrika, 112( 4),  , 2025年10月06日, https://doi.org/10.1093/biomet/asaf068 

Adaptively transformed mixed-model prediction of general finite-population parameters , SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 46( 4), 1025- 1046, 2019年12月, https://doi.org/10.1111/sjos.12380 

Hierarchical Bayes small-area estimation with an unknown link function , SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 46( 3), 885- 897, 2019年09月, https://doi.org/10.1111/sjos.12376 

Small area estimation via unmatched sampling and linking models , TEST, 27( 2), 407- 427, 2018年06月, https://doi.org/10.1007/s11749-017-0551-5 

Conditional Akaike information under covariate shift with application to small area estimation , CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 46( 2), 316- 335, 2018年06月, https://doi.org/10.1002/cjs.11354 

On predictive density estimation for location families under integrated absolute error loss , BERNOULLI, 23( 4B), 3197- 3212, 2017年11月, https://doi.org/10.3150/16-BEJ842 

Transforming response values in small area prediction , COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 114,  47- 60, 2017年10月, https://doi.org/10.1016/j.csda.2017.03.017 

Empirical Uncertain Bayes Methods in Area-level Models , SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 44( 3), 684- 706, 2017年09月, https://doi.org/10.1111/sjos.12271 

Proper Bayes and minimax predictive densities related to estimation of a normal mean matrix , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 159,  138- 150, 2017年07月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2017.05.004 

HETEROSCEDASTIC NESTED ERROR REGRESSION MODELS WITH VARIANCE FUNCTIONS , STATISTICA SINICA, 27( 3), 1101- 1123, 2017年07月, https://doi.org/10.5705/ss.202015.0318 

Bayesian Estimators for Small Area Models Shrinking Both Means and Variances , SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 44( 1), 150- 167, 2017年03月, https://doi.org/10.1111/sjos.12246 

Bayesian estimators in uncertain nested error regression models , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 153,  52- 63, 2017年01月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2016.09.011 

Linear shrinkage estimation of large covariance matrices using factor models , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 152,  61- 81, 2016年12月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2016.08.001 

On conditional prediction errors in mixed models with application to small area estimation , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 148,  18- 33, 2016年06月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2016.02.009 

PREDICTION IN HETEROSCEDASTIC NESTED ERROR REGRESSION MODELS WITH RANDOM DISPERSIONS , STATISTICA SINICA, 26( 2), 465- 492, 2016年04月, https://doi.org/10.5705/ss.202014.0070 

Comparison of linear shrinkage estimators of a large covariance matrix in normal and non-normal distributions , COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 95,  95- 108, 2016年03月, https://doi.org/10.1016/j.csda.2015.09.011 

Unified improvements in estimation of a normal covariance matrix in high and low dimensions , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 143,  233- 248, 2016年01月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2015.09.016 

On predictive density estimation for location families under integrated squared error loss , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 142,  57- 74, 2015年12月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2015.07.013 

Estimation of the mean vector in a singular multivariate normal distribution , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 140,  245- 258, 2015年09月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2015.05.016 

Benchmarked empirical Bayes methods in multiplicative area-level models with risk evaluation , BIOMETRIKA, 102( 3), 647- 659, 2015年09月, https://doi.org/10.1093/biomet/asv010 

Parametric transformed Fay-Herriot model for small area estimation , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 139,  295- 311, 2015年07月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2015.04.001 

A unified approach to estimating a normal mean matrix in high and low dimensions , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 139,  312- 328, 2015年07月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2015.04.003 

Minimaxity in estimation of restricted and non-restricted scale parameter matrices , ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 67( 2), 261- 285, 2015年04月, https://doi.org/10.1007/s10463-014-0449-x 

On improved shrinkage estimators for concave loss , STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 96,  241- 246, 2015年01月, https://doi.org/10.1016/j.spl.2014.09.024 

Tests for covariance matrices in high dimension with less sample size , Journal of Multivariate Analysis, 130,  289- 309, 2014年09月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.06.003 

Modified conditional AIC in linear mixed models , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 129,  44- 56, 2014年08月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2014.03.017 

On Measuring Uncertainty of Benchmarked Predictors with Application to Disease Risk Estimate , SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS, 41( 2), 394- 413, 2014年06月, https://doi.org/10.1111/sjos.12040 

General dominance properties of double shrinkage estimators for ratio of positive parameters , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 147,  224- 234, 2014年04月, https://doi.org/10.1016/j.jspi.2013.11.009 

A variable selection criterion for linear discriminant rule and its optimality in high dimensional and large sample data , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 123,  364- 379, 2014年01月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2013.10.005 

Estimation of covariance and precision matrices under scale-invariant quadratic loss in high dimension , ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS, 8,  130- 158, 2014年, https://doi.org/10.1214/14-EJS878 

Dominance properties of constrained Bayes and empirical Bayes estimators , BERNOULLI, 19( 5B), 2200- 2221, 2013年11月, https://doi.org/10.3150/12-BEJ449 

Bartlett-type adjustments for hypothesis testing in linear models with general error covariance matrices , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 122,  162- 174, 2013年11月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2013.07.016 

Minimaxity in predictive density estimation with parametric constraints , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 116,  382- 397, 2013年04月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2013.01.001 

Asymptotic expansion and estimation of EPMC for linear classification rules in high dimension. , J. Multivariate Analysis, 115,  496- 515, 2013年, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2012.11.001 

Parametric bootstrap methods for bias correction in linear mixed models , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 106,  1- 16, 2012年04月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2011.12.002 

Selection of Variables in Multivariate Regression Models for Large Dimensions , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 41( 13-14), 2465- 2489, 2012年, https://doi.org/10.1080/03610926.2011.624242 

Akaike Information Criterion for Selecting Variables in the Nested Error Regression Model , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 41( 15), 2626- 2642, 2012年, https://doi.org/10.1080/03610926.2011.555043 

A unified approach to non-minimaxity of sets of linear combinations of restricted location estimators , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 102( 10), 1429- 1444, 2011年11月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2011.05.009 

Estimation of mean squared error of model-based small area estimators , TEST, 20( 2), 367- 388, 2011年08月, https://doi.org/10.1007/s11749-010-0206-2 

Non-minimaxity of linear combinations of restricted location estimators and related problems , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 141( 6), 2141- 2155, 2011年06月, https://doi.org/10.1016/j.jspi.2011.01.001 

Conditional and unconditional methods for selecting variables in linear mixed models , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 102( 3), 641- 660, 2011年03月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2010.11.007 

Modifying estimators of ordered positive parameters under the Stein loss , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 102( 1), 164- 181, 2011年01月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2010.08.011 

Conditional information criteria for selecting variables in linear mixed models , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 101( 9), 1970- 1980, 2010年10月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2010.05.007 

Corrected empirical Bayes confidence intervals in nested error regression models , JOURNAL OF THE KOREAN STATISTICAL SOCIETY, 39( 2), 221- 236, 2010年06月, https://doi.org/10.1016/j.jkss.2009.08.001 

On Testing Linear Hypothesis in a Nested Error Regression Model , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 39( 8-9), 1552- 1562, 2010年, https://doi.org/10.1080/03610920802263157 

Minimax estimation of normal precisions via expansion estimators , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 139( 2), 295- 309, 2009年02月, https://doi.org/10.1016/j.jspi.2008.04.028 

Estimation of the precision matrix of a singular Wishart distribution and its application in high-dimensional data , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 99( 9), 1906- 1928, 2008年10月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2008.01.016 

Stein's phenomenon in estimation of means restricted to a polyhedral convex cone , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 99( 1), 141- 164, 2008年01月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2006.10.002 

Empirical Bayes regression analysis with many regressors but fewer observations , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 137( 11), 3778- 3792, 2007年11月, https://doi.org/10.1016/j.jspi.2007.03.049 

Methods for improvement in estimation of a normal mean matrix , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 98( 8), 1592- 1610, 2007年09月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2007.04.009 

Estimation in a linear regression model under the Kullback-Leibler loss and its application to model selection , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 137( 7), 2487- 2508, 2007年07月, https://doi.org/10.1016/j.jspi.2006.09.024 

Estimation of Wishart mean matrices under simple tree ordering , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 98( 5), 945- 959, 2007年05月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2006.09.007 

On minimaxity and admissibility of hierarchical Bayes estimators , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 98( 4), 829- 851, 2007年04月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2006.08.009 

Estimation of covariance matrices in fixed and mixed effects linear models , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 97( 10), 2242- 2261, 2006年11月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2005.11.004 

Minimax multivariate empirical Bayes estimators under multicollinearity , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 93( 2), 394- 416, 2005年04月, https://doi.org/10.1016/j.jmva.2004.02.018 

Improved empirical Bayes ridge regression estimators under multicollinearity , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 33( 8), 1943- 1973, 2004年08月, https://doi.org/10.1081/STA-120037452 

Estimating the covariance matrix: a new approach , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 86( 1), 28- 47, 2003年07月, https://doi.org/10.1016/S0047-259X(02)00053-2 

Double shrinkage estimators of ratio of variances , MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS AND THEORY OF RANDOM MATRICES, ,  139- 154, 1996年,  

ESTIMATION OF THE VARIANCE AND ITS APPLICATIONS , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 35( 3), 319- 333, 1993年06月,  

EMPIRICAL BAYES ESTIMATION OF THE COVARIANCE-MATRIX OF A NORMAL-DISTRIBUTION WITH UNKNOWN MEAN UNDER AN ENTROPY LOSS , SANKHYA-THE INDIAN JOURNAL OF STATISTICS SERIES A, 54,  402- 410, 1992年10月,  

ESTIMATING POWERS OF THE GENERALIZED VARIANCE UNDER THE PITMAN CLOSENESS CRITERION , CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 18( 1), 59- 62, 1990年03月,  

MINIMAX ESTIMATION OF COMMON COEFFICIENTS OF SEVERAL REGRESSION-MODELS UNDER QUADRATIC LOSS , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 24( 3), 337- 345, 1990年03月,  

共通平均の推定とその応用 , 数学, 42( 2), 121- 130, 1990年, https://doi.org/10.11429/sugaku1947.42.121 

IMPROVED ESTIMATION OF A COVARIANCE-MATRIX UNDER QUADRATIC LOSS , STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 8( 1), 69- 71, 1989年05月,  

ESTIMATING COMMON PARAMETERS OF GROWTH CURVE MODELS UNDER A QUADRATIC LOSS , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 18( 9), 3149- 3155, 1989年,  

MONOTONICITY OF RISK FOR A SHRINKAGE ESTIMATOR OF A MULTIVARIATE NORMAL-MEAN , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 17( 2), 499- 506, 1988年,  

INADMISSIBILITY OF THE UNCOMBINED 2-STAGE ESTIMATOR WHEN ADDITIONAL SAMPLES ARE AVAILABLE , ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 40( 3), 555- 563, 1988年,  

Improved linear shrinkage estimators of large structured covariance matrices (New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics) , 数理解析研究所講究録, 1954,  32- 44, 2015年06月 

Minimax estimation of linear combinations of restricted location parameters , Contemporary Developments in Bayesian Analysis and Statistical Decision Theory : A Festschrift for William E. Strawderman, ,  24- 41, 2012年 

期待誤判別確率に基づく変数選択規準の提案とその漸近的性質 , 統計関連学会連合大会講演報告集, 2012,   , 2012年 

Estimation of a mean of a normal distribution with a bounded coeffcient of variation , Sankhya, 67,  499- 525, 2005年 

Estimating risk and the mean squared error matrix in Stein estimation , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 82( 1), 39- 64, 2002年07月 

Robust improvement in estimation of a mean matrix in an elliptically contoured distribution , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 76( 1), 138- 152, 2001年01月 

Bayes, minimax and nonnegative estimators of variance components under Kullback-Leibler loss , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 86( 1), 201- 214, 2000年04月 

ESTIMATION OF VARIANCE AND COVARIANCE COMPONENTS IN ELLIPTICALLY CONTOURED DISTRIBUTIONS , JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY, 30( 2), 199- 232, 2000年 

Improved nonnegative estimation of multivariate components of variance , ANNALS OF STATISTICS, 27( 6), 2008- 2032, 1999年12月 

Robust improvement in estimation of a covariance matrix in an elliptically contoured distribution , ANNALS OF STATISTICS, 27( 2), 600- 609, 1999年04月 

Prediction in multivariate mixed linear models with equal replications , Discussion Paper, ,   , 1999年 

Shrinkage and modification techniques in estimation of variance and the related problems: A review , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 28( 3-4), 613- 650, 1999年 

Double shrinkage estimation of common coefficients in two regression equations with heteroscedasticity , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 67( 2), 169- 189, 1998年11月 

Estimation of location and scale parameters under order restrictions , J. Statist. Res., 28,  41- 51, 1998年 

Shrinkage estimators in a mixed manova and gmanova model , Statistics and Risk Modeling, 15( 1), 37- 50, 1997年 

縮小推定の理論と応用((]G0002[)) , 経済学論集, 62( 1), 41- 61, 1996年 

Estimation of Variance Components in Mixed Linear Models , Journal of Multivariate Analysis, 53( 2), 210- 236, 1995年05月 

縮小推定の理論と応用((]G0001[)) , 経済学論集, 61( 4), 2- 31, 1995年 

NEW PERSPECTIVES ON LINEAR CALIBRATION , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 51( 1), 178- 200, 1994年10月 

A UNIFIED APPROACH TO IMPROVING EQUIVARIANT ESTIMATORS , ANNALS OF STATISTICS, 22( 1), 290- 299, 1994年03月 

DOUBLE SHRINKAGE ESTIMATION OF RATIO OF SCALE-PARAMETERS , ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 46( 1), 95- 116, 1994年03月 

Estimation of location and scale parameters under order restrictions , J. Statist. Res., 28,  41- 51, 1994年 

Two-stage point estimation with a shrinkage stopping rule , Metrika, 41,  293- 306, 1994年 

Estimating a Covariance Matrix of a Normal Distribution with Unknown Mean , 日本統計学会誌, 23( 2), p131- 144, 1993年12月 

ESTIMATION OF NONCENTRALITY PARAMETERS , CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 21( 1), 45- 57, 1993年03月 

On improved positive estimators of variance components , Statistics Decisions, 3,  1- 16, 1993年 

IMPROVING ON MLE OF COEFFICIENT MATRIX IN A GROWTH CURVE MODEL , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 31( 2), 169- 177, 1992年05月 

統計的推測理論の現状 , 日本統計学会誌, 22( 3), 257- 312, 1992年 

(Recent developments of the theory of statistical inference) , (Journal of the Japan Statistical Society), 22( 3), 257- 312, 1992年 

ROBUST ESTIMATION OF COMMON REGRESSION-COEFFICIENTS UNDER SPHERICAL-SYMMETRY , ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 43( 4), 677- 688, 1991年12月 

AN APPROACH TO IMPROVING THE JAMES-STEIN ESTIMATOR , JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 36( 1), 121- 126, 1991年01月 

EQUIVARIANT ESTIMATION UNDER THE PITMAN CLOSENESS CRITERION , COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 20( 11), 3499- 3523, 1991年 

ESTIMATING THE COVARIANCE-MATRIX AND THE GENERALIZED VARIANCE UNDER A SYMMETRIC LOSS , ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 42( 2), 331- 343, 1990年06月 

Sequential point estimation with bounded risk in a multicariate regression model , Tsukuba journal of mathematics, 14( 1), 79- 89, 1990年 

Two-stage estimators with bounded risk in a growth curve model , J. Japan Statist. Soc., 20,  77- 87, 1990年 

Closer estimators of a common mean in the sense of Pitman , Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 41( 3), p477- 484, 1989年09月 

THE STEIN PARADOX IN THE SENSE OF THE PITMAN MEASURE OF CLOSENESS , ANNALS OF STATISTICS, 17( 3), 1375- 1386, 1989年09月 

2-STAGE PROCEDURES FOR PARAMETERS IN A GROWTH CURVE MODEL , JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 22( 1), 105- 115, 1989年05月 

Inadmissibility of Truncated Estimators in Balanced Incomplete Block Designs , 日本統計学会誌, 18( 1), p71- 75, 1988年06月 

THE RECOVERY OF INTERBLOCK INFORMATION IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK-DESIGNS , SANKHYA-THE INDIAN JOURNAL OF STATISTICS SERIES B, 50( 1), 78- 89, 1988年04月 

ESTIMATING COMMON PARAMETERS OF GROWTH CURVE MODELS , ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 40( 1), 119- 135, 1988年 

ADMISSIBLE MINIMAX ESTIMATION OF A COMMON-MEAN OF 2 NORMAL-POPULATIONS , ANNALS OF STATISTICS, 15( 3), 1245- 1256, 1987年09月 

Estimation of a Common Mean with Symmetrical Loss , 日本統計学会誌, 17( 1), p75- 79, 1987年06月 

2015年09月, 日本統計学会, 日本統計学会賞,  

1991年, , 日本統計学会小川賞,  

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 統計的推測理論の新たな展開と応用に関する研究, ,  2022年04月 - 2025年03月 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 統計的推測における縮小推定法の新たな展開に関する研究, ,  2018年04月 - 2023年03月 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 経済統計・政府統計の理論と応用からの提言, ,  2015年04月 - 2019年03月 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量解析の現代的諸問題に対する推測理論の新たな展開に関する研究, ,  2014年04月 - 2018年03月 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用, ,  2011年04月 - 2015年03月 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量推測理論の新たな展開とその応用に関する研究, ,  2009年04月 - 2014年03月 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 時空間現象データに対する統計科学モデルの構築および解析に関する組織的研究, ,  2007年 - 2010年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 生物情報を解明するための統計数学的基礎理論とその応用, ,  2007年 - 2010年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 決定論的最適性をもつベイズ的推定手法の導出とその応用に関する研究, ,  2004年 - 2007年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 時空間統計解析の理論と応用, ,  2003年 - 2006年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多次元統計モデルにおける推定理論の新たな展開とその応用に関する研究, ,  2001年 - 2003年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, ミクロデータ利用における統計的推測理論の応用, ,  1999年 - 1999年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量モデルにおける有効なベイズ推定法の理論と応用に関する研究, ,  1999年 - 2000年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 非正則推測理論と情報量の概念に関する研究, ,  1998年 - 2001年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量解析モデルにおける有効な推定方法の理論的展開とその応用に関する研究, ,  1997年 - 1998年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, ミクロデータ利用における統計的推測理論の応用, ,  1997年 - 1998年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 計算機集約的な多変量解析手法の決定理論的基礎づけ, ,  1996年 - 1997年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量回帰モデルにおける推定理論の新たな展開とその応用に関する研究, ,  1996年 - 1996年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, ミクロデータ利用における統計的推測理論の応用, ,  1996年 - 1996年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 数理統計学における情報抽出の理論と応用に関する研究, ,  1996年 - 1997年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量解析モデルにおける推定手法の有効性とその応用に関する研究, ,  1995年 - 1995年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量回帰モデルにおける推定理論の展開とその応用に関する研究, ,  1994年 - 1994年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 統計推測における統計モデルの役割に関する総合的研究, ,  1994年 - 1995年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 統計的推測理論の新たな展開とその応用に関する研究, ,  1993年 - 1993年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量推定理論における最適性に関する研究, ,  1991年 - 1991年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 成長曲線モデルにおける未知母数の統計的推測, ,  1989年 - 1989年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 多変量推定理論における最適性, ,  1988年 - 1989年 

日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 決定理論における最適性に関する研究, ,  1988年 - 1988年 

, , 多変量推測統計に関する研究, 競争的資金, 

, , Research on Multivariate Statistical Inference, 競争的資金,